ct整合式與比例式下單比例介紹與應用
<整合式下單>
多策略運行時同時進場多單+1及進場空單-1最後總倉位等於0這樣不但增加手續費,交易滑價更是虧損主因 ,CT透過訊號整合多空加總後再執行下單動作可改善上述交易缺點,CT每次對所有策略持倉進行統計後總口數再送給下單機,這樣統計後送單可以在第一時間避免一多一空交易,如果策略組合屬於短線頻繁交易就比較無法避免。
整合式下單並無考慮本金所以CT下單方式介面中不必設定資金比例,整合式下單運行多策略時需準備較多保證金,若想配置有限資金運行多策略所帶來互補效應建議使用資金比例下單方式,比例下單內部統計也含整合式之優點,在一多一空處理上優於整合下單。
<比例式下單>
如上段敘述,當策略數量越來越多時,往往需要準備更多資金才能運行,門檻太高讓程式交易投資人無法運用多策略組合所帶來的優勢,為此CT在下單方式選單 設計了資金比例下單功能,透過本金與策略所需資金算出當下資金比例,以該比例乘上目前口數(註1)就可算出目前資金所能下單的合理口數,這樣不但能隨著本金變化自動調整下單比例達到合理槓桿(註2)也能使用較小資金運行多組策略,接下來介紹如何設定。
註1:假設比例0.1,當下策略群下單口數為+5口,+5 x 0.1 四捨五入會成交+1口。
註2:透過比例巧妙計算合理槓桿口數當資金水位較低時下較小部位反之資金較多時可以自動調整這樣一來即便策略增加也不用擔心資金問題。
多策略運行時同時進場多單+1及進場空單-1最後總倉位等於0這樣不但增加手續費,交易滑價更是虧損主因 ,CT透過訊號整合多空加總後再執行下單動作可改善上述交易缺點,CT每次對所有策略持倉進行統計後總口數再送給下單機,這樣統計後送單可以在第一時間避免一多一空交易,如果策略組合屬於短線頻繁交易就比較無法避免。
整合式下單並無考慮本金所以CT下單方式介面中不必設定資金比例,整合式下單運行多策略時需準備較多保證金,若想配置有限資金運行多策略所帶來互補效應建議使用資金比例下單方式,比例下單內部統計也含整合式之優點,在一多一空處理上優於整合下單。
<比例式下單>
如上段敘述,當策略數量越來越多時,往往需要準備更多資金才能運行,門檻太高讓程式交易投資人無法運用多策略組合所帶來的優勢,為此CT在下單方式選單 設計了資金比例下單功能,透過本金與策略所需資金算出當下資金比例,以該比例乘上目前口數(註1)就可算出目前資金所能下單的合理口數,這樣不但能隨著本金變化自動調整下單比例達到合理槓桿(註2)也能使用較小資金運行多組策略,接下來介紹如何設定。
註1:假設比例0.1,當下策略群下單口數為+5口,+5 x 0.1 四捨五入會成交+1口。
註2:透過比例巧妙計算合理槓桿口數當資金水位較低時下較小部位反之資金較多時可以自動調整這樣一來即便策略增加也不用擔心資金問題。
<投入本金>
[本金動態分配]是透過資金管理選單內設訂總本金分配方式取的投入本金,使用[本金動態分配]是運用在多商品多類別管理上,CT上目前內建4組分頁可供投資人分類管理策略,例如多空策略分開管理、台指電金分類管理、國內期貨策略分類管理等等,多種組合需要一套資金運行多商品,總資金需要被有效分配這樣就可以使用[本金動態分配],在資金分配章節會有詳細介紹分配功能。
[本金手動輸入]選擇該分頁手動輸入本金,也就是資金不想受資金分配所支配,也不想隨本金變化改變比例,單獨管理該分頁群組策略可應用在新策略測試區觀察或釣魚策略、當沖策略等等特殊策略獨立管理上。
[本金動態分配]是透過資金管理選單內設訂總本金分配方式取的投入本金,使用[本金動態分配]是運用在多商品多類別管理上,CT上目前內建4組分頁可供投資人分類管理策略,例如多空策略分開管理、台指電金分類管理、國內期貨策略分類管理等等,多種組合需要一套資金運行多商品,總資金需要被有效分配這樣就可以使用[本金動態分配],在資金分配章節會有詳細介紹分配功能。
[本金手動輸入]選擇該分頁手動輸入本金,也就是資金不想受資金分配所支配,也不想隨本金變化改變比例,單獨管理該分頁群組策略可應用在新策略測試區觀察或釣魚策略、當沖策略等等特殊策略獨立管理上。
<策略資金>
每組策略所需要運行的資金若以單口保證金來計算,策略群最大口數50口,一口保證金設定20萬,這樣全部所需要的資金就是1000萬,CT在設定上只要勾選 單口金額 ,勾選後金額欄位將解除鎖定模式,接著就可以輸入自己想要一口多少保證金操作,輸入完畢CT將自動幫你算出策略全部所需資金,設定上非常簡單。
但策略搭配越來越多元,有很多不同變化,有時候無法以單口來計算而是以策略屬性換算,例如一支單口波段策略可能需要50萬資金,一支單口當沖策略要20萬資金,假設共有10支波段+10支當沖策略這樣全部策略所需要的金額就是700萬,想要這種方式設定時就可以取消 單口金額 選項,直接輸入策略資金即可。
CT在介面上設定非常彈性,適合各種策略組合。
每組策略所需要運行的資金若以單口保證金來計算,策略群最大口數50口,一口保證金設定20萬,這樣全部所需要的資金就是1000萬,CT在設定上只要勾選 單口金額 ,勾選後金額欄位將解除鎖定模式,接著就可以輸入自己想要一口多少保證金操作,輸入完畢CT將自動幫你算出策略全部所需資金,設定上非常簡單。
但策略搭配越來越多元,有很多不同變化,有時候無法以單口來計算而是以策略屬性換算,例如一支單口波段策略可能需要50萬資金,一支單口當沖策略要20萬資金,假設共有10支波段+10支當沖策略這樣全部策略所需要的金額就是700萬,想要這種方式設定時就可以取消 單口金額 選項,直接輸入策略資金即可。
CT在介面上設定非常彈性,適合各種策略組合。
<策略最大口數>
每組分頁都會自動計算策略下單最大口數及比例下單最大口數,如果下單方式使用比例下單,當資金比例改變並且不足最低1口時,將會顯示通知。
每組分頁都會自動計算策略下單最大口數及比例下單最大口數,如果下單方式使用比例下單,當資金比例改變並且不足最低1口時,將會顯示通知。
<總結>
整合式下單與比例式下單介紹後,可以明顯看出資金比例下單方式對於小資金多策略所帶來的多項優勢,在趨勢盤時整合式下單確實可以有較大的獲利空間,但盤整或激烈上下盤勢整合下單確會造成更嚴重的傷害,我們都知道行情絕大數時間處於盤整,想要避開這種行情可以選擇比例式下單,原因很簡單,當策略群內許多相關性不同的策略都往同一方向進場並且有一定數量成立才觸發下單這樣就已經濾掉很多盤整時的試單,盤整越久試單傷害就會越大,雖然比例下單無法買在低點或做空賣在高點但至少能避開盤整時的傷害,綜觀下來我們更推崇比例式的下單方式。
整合式下單與比例式下單介紹後,可以明顯看出資金比例下單方式對於小資金多策略所帶來的多項優勢,在趨勢盤時整合式下單確實可以有較大的獲利空間,但盤整或激烈上下盤勢整合下單確會造成更嚴重的傷害,我們都知道行情絕大數時間處於盤整,想要避開這種行情可以選擇比例式下單,原因很簡單,當策略群內許多相關性不同的策略都往同一方向進場並且有一定數量成立才觸發下單這樣就已經濾掉很多盤整時的試單,盤整越久試單傷害就會越大,雖然比例下單無法買在低點或做空賣在高點但至少能避開盤整時的傷害,綜觀下來我們更推崇比例式的下單方式。