CT資金管理介紹與應用
上一章節我們已介紹了資金分配，接下來介紹也是程式交易相當重要的一環，資金管理，資金管理分主動式與被動式管理，透過淨值變化來介入改變投資金額比重，CT將功能整合在一起，不必自己再造輪子直接切換使用。
<海龜管理法>
在資金管理選單內可以看到第一個圖表就是總資金DD，我們可以設定DD低於多少就收回幾倍資金權限，舉例總本金100萬當下DD=11.5%，觸發條件收回2倍資金權限也就是23%，100萬乘上23%=收回23萬本金只留77萬，當DD越大時收回資金金額越高，投入本金金額配置越低，可以想像策略層已有上下架評價管理，總本金還持續虧損這時的行情肯定不適合交易有可能是策略失效也可能是上下激烈洗刷，這時就資金層面應當縮小投資資金，縮小資金 才能有效降低曝險部位之風險對長期交易較有幫助。
🔘DD：DrawDown。
🔘DrawDown x N：收回資金權限，設定收回倍數。
🔘Withdraw funds：資金收回條件成立介面Withdraw Funds將呈現紅底及顯示收回百分比。
🔘DD%與回收倍數都可自行設定，不想使用只需關閉左上方開關鈕即可，圖表為即時資訊每筆交易後就會更新可以很直覺觀察目前最新狀況。
<海龜管理法>
在資金管理選單內可以看到第一個圖表就是總資金DD，我們可以設定DD低於多少就收回幾倍資金權限，舉例總本金100萬當下DD=11.5%，觸發條件收回2倍資金權限也就是23%，100萬乘上23%=收回23萬本金只留77萬，當DD越大時收回資金金額越高，投入本金金額配置越低，可以想像策略層已有上下架評價管理，總本金還持續虧損這時的行情肯定不適合交易有可能是策略失效也可能是上下激烈洗刷，這時就資金層面應當縮小投資資金，縮小資金 才能有效降低曝險部位之風險對長期交易較有幫助。
🔘DD：DrawDown。
🔘DrawDown x N：收回資金權限，設定收回倍數。
🔘Withdraw funds：資金收回條件成立介面Withdraw Funds將呈現紅底及顯示收回百分比。
🔘DD%與回收倍數都可自行設定，不想使用只需關閉左上方開關鈕即可，圖表為即時資訊每筆交易後就會更新可以很直覺觀察目前最新狀況。
<損益通道管理法>
在資金管理選單內第二張圖表就是損益通道，透過某一區間交易損益製作通道，通道可以設定2倍或3倍，舉例以下圖為例，DataCount選擇資料筆數設定10筆，設定2倍通道，藍色小點顯示通道上軌，當實際損益紅色小點觸碰通道上軌時收回部分資金權限，若以波段策略可以想像行情以走一波，修正盤整機率大增此時適當降低槓桿可避免獲利回吐，當觸碰上軌條件成立後損益回落中軌就將恢復部分資金等到損益回落通道下軌再將資金權限全部恢復，此功能是當淨值曲線漲幅過大主動介入降低資金部位防止淨值回檔相當重要。
🔘 DataCount設定統計樣本區間
🔘 Channel設定通道倍數
🔘 Upper Limit Withdraw funds:當損益超過通道上軌，收回資金權限20%
🔘Medium Limit Withdraw funds:當超過上軌條件成立，損益回歸中軸恢復部分資金改收回10%權限
🔘Lower Limit Withdraw funds:當符合以上條件損益超過下軌時解除所有資金權限
在資金管理選單內第二張圖表就是損益通道，透過某一區間交易損益製作通道，通道可以設定2倍或3倍，舉例以下圖為例，DataCount選擇資料筆數設定10筆，設定2倍通道，藍色小點顯示通道上軌，當實際損益紅色小點觸碰通道上軌時收回部分資金權限，若以波段策略可以想像行情以走一波，修正盤整機率大增此時適當降低槓桿可避免獲利回吐，當觸碰上軌條件成立後損益回落中軌就將恢復部分資金等到損益回落通道下軌再將資金權限全部恢復，此功能是當淨值曲線漲幅過大主動介入降低資金部位防止淨值回檔相當重要。
🔘 DataCount設定統計樣本區間
🔘 Channel設定通道倍數
🔘 Upper Limit Withdraw funds:當損益超過通道上軌，收回資金權限20%
🔘Medium Limit Withdraw funds:當超過上軌條件成立，損益回歸中軸恢復部分資金改收回10%權限
🔘Lower Limit Withdraw funds:當符合以上條件損益超過下軌時解除所有資金權限
<DrawDown下限管理法>
最後資金管理方式也稱為融斷機制，當總淨值回檔到指定DD時表示已經發生嚴重虧損CT會將所有資金抽離並清空所有部位，這算是我們交易過程對淨值傷害最大極限所執行的應變措施，若真發生時應該停止所有交易並檢視各商品策略是否需要進行調整或修正。
最後資金管理方式也稱為融斷機制，當總淨值回檔到指定DD時表示已經發生嚴重虧損CT會將所有資金抽離並清空所有部位，這算是我們交易過程對淨值傷害最大極限所執行的應變措施，若真發生時應該停止所有交易並檢視各商品策略是否需要進行調整或修正。
<DrawDown百分比顯示>
CT在監控總表中將目前設定資金管理觸發位置標記了起來，在DrawDown百分比顯示條中可清楚知道目前DD狀況，當第三項資金管理關閉狀態，標示依第一項海龜管理法觸發條件DD值位置標記，例如DD設定10%，顯示條警示位置將顯示在90%位置，當第三項資金管理開啟時，警示標示將依第三項DD%變更位置標記。
CT在監控總表中將目前設定資金管理觸發位置標記了起來，在DrawDown百分比顯示條中可清楚知道目前DD狀況，當第三項資金管理關閉狀態，標示依第一項海龜管理法觸發條件DD值位置標記，例如DD設定10%，顯示條警示位置將顯示在90%位置，當第三項資金管理開啟時，警示標示將依第三項DD%變更位置標記。
<淨值損益依據>
資金分配章節有介紹，分配依據可選比例損益或整合損益，在資金管理一樣可以選擇比例損益或整合損益，但要注意資金分配與資金管理依據是個別獨立的，並不會分配選比例損益資金管理就一定需要一樣，下面有幾怎配置可依個人喜好設定。
資金分配章節有介紹，分配依據可選比例損益或整合損益，在資金管理一樣可以選擇比例損益或整合損益，但要注意資金分配與資金管理依據是個別獨立的，並不會分配選比例損益資金管理就一定需要一樣，下面有幾怎配置可依個人喜好設定。
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資金分配 |
資金管理 |
1 |
比例損益 |
比例損益 |
2 |
比例損益 |
整合損益 |
3 |
整合損益 |
比例損益 |
4 |
整合損益 |
整合損益 |
<總結>
建構自己整套交易系統時最終我們看到的結果是淨值損益的變化，當我們管理層級提高到多商品交易時，資金的管理將是最至關重要的從底層的策略管理到資金分配與最高層級的資金管理都是環環相扣的缺少一項都是無法達到真正的策略管理之核心理論，建議投資人一定要設定此功能。
建構自己整套交易系統時最終我們看到的結果是淨值損益的變化，當我們管理層級提高到多商品交易時，資金的管理將是最至關重要的從底層的策略管理到資金分配與最高層級的資金管理都是環環相扣的缺少一項都是無法達到真正的策略管理之核心理論，建議投資人一定要設定此功能。