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CS比例式下單

程式交易不可或缺的一項重要功能,為了佈署多策略來達到互補效果,在建置的過程都將面臨到資金不足的問題,這時候就需要比例式下單,比例式下單就是以策略群當下多空比例 x 本身資金最大可下口數 就算出當下口數,進階一點我們將可下最大口數與淨值掛勾,隨著資金多寡浮動調整最大可下口數,浮動口數往往比固定口數來的有優勢,最後就是較高階的功能線性與非線性之部位縮放應用,下面我們先來了解比例式下單基礎設定,當我們了解基礎流程後就能較快速了解如何使用進階功能。

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計算策略比例

第一步就是算出策略多空比例是多少 ? 
【口數】 = 當下策略池下單口數總和,如果空多於多單,總口數就會是負數
【總口數】 = 策略池裡面所有策略可進場口數的總和
【策略多空比例】 = 口數 / 總口數
左圖顯示當前總口數 8 口,當前策略口數 4口,這樣多空比例 = 50%

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自訂口數

設定帳戶最大可下單口數
【部位比例】 = 策略多空比例
【自訂口數】 = 定義固定最大下單口數
【下單口數】 = 部位比例 x 自訂口數
以上設定就完成最基礎比例式下單,由公式可以看出,策略多空比例增減,加上最大可下單口數(固定),就能換算當前帳戶比例口數

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浮動口數

浮動口數是將帳戶淨值與策略池總需求資金計算出合理的資金槓桿,隨淨值變化動態調整槓桿是交易非常重要的一環,CS上提供2種設定方式,以左圖為例,選擇【浮動口數 + 策略總資金】
【部位比例】 = 策略多空比例
【最大口數】 = (1702733 / 900000)  x 8 =15 [(淨值 / 策略金額) x總口數]
【下單口數】 = 50% x 15 = 8  [部位比例 x 最大口數]
這邊看到最大口數算法,已將淨值這項變數參考進來,這樣就能依當下淨值動態調整下單口數

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浮動口數

CS上提供另一種快速設定策略總需求金額,選擇
【浮動口數 + 單口金額略】
【部位比例】 = 策略多空比例
【​策略資金】 = 100000 x 8 =800000 (單口金額  x 總口數)
【最大口數 】= (1702733 / 800000)  x 8 =17 [(淨值 / 策略金額) x總口數]
【下單口數】 = 50% x 17 = 9 [部位比例 x 最大口數]

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比例式下單A類 = 部位線性縮放

上面基礎比例都屬於A類,部位增加是以線性方式成長,可以開啟比例變化圖表來查看部位是怎樣變化,以下圖為例,A類圖表呈現部位成45度斜角增加,策略下一口單實單就是一口,策略下2口實單就是2口,等比線性增加
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比例式下單B類 = 部位非線性縮放

非線性部位成長方式有一個重要參數,就是反曲點(英語:Inflection point)或稱拐點,這拐點就是策略多空比例,以多空比例多少作為部位變化依據,以下文B類介紹 :
【B類】  拐點內緩速漸增,拐點外線性增加
【圖例】拐點71% 策略比例50% 拐點內緩速漸增特性部位比例變為35.2% =實際部位3口
【應用】想讓策略比例在底水位時,建立較少口數(多空比例處低水位可以判斷為行情較不明確),當多空比例來到改拐點時部位恢復正常線性增加
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【部位比例】 = 策略多空比例 + B類
移動藍色軌跡滑塊,可模擬拐點數值之變化
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比例式下單C類 = 部位非線性縮放

【C類】拐點內線性增加,拐點外增速漸減
【圖例】拐點44% 策略比例50% 拐點內維持線性,拐點外增速漸減,部位比例則變為56.8% =實際部位5口
【​應用】為了捕捉大行情厚尾效應,在多空比例未達拐點時,部位以線性方式增加,達拐點後改為快速建立倉位,以圖為例拐點設定44%,當策略多空比例大於拐點表示大行情可能發生,這時候建倉就以非線性方式增加直到最大口數
【部位比例】 = 策略多空比例 + C類
移動藍色軌跡滑塊,可模擬拐點數值之變化
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比例式下單D類 = 部位非線性縮放

【D類】拐點內緩速漸增,拐點外增速漸減
【圖例】拐點44% 策略比例50% 多空比例在拐點之外所以部位比例變為56.8% =實際部位5口
【應用】有B類低水位建倉方式與C類捕捉大行情厚尾能力
【部位比例】 = 策略多空比例 + D類
移動藍色軌跡滑塊,可模擬拐點數值之變化
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CTsmart 能選擇多種比例調控方式,可以依據策略屬性挑選適合自己的方式,部位比例完成後,要使交易系統更佳完善還需仰賴CTsystem策略管理系統,策略層的強弱汰換也是交易事業非常重要的一環
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澄旺智能交易團隊

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相關數據均參照歷史數據進行繪製及統計,僅供投資者參考,並不代表預測未來行情走勢之能力或保證獲利,本系統不做任何投資理財建議,請投資者謹慎使用。

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