CT策略管理系統 - 上架設定

藉由統計數據來檢視策略表現狀況，針對策略組合給予適當調整是非常重要，檢視策略的方法並無絕對，任何評估方式都有其優點，使用組合評估對於檢視策略這件事上也會比較客觀，CT策略評價系統有內建與自訂兩種功能可供自行設定，對評價系統有想法並有能力自己編寫設計可以使用評價自訂功能

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內建參數設定

期望值 :  平均獲利*勝率 - 平均虧損*輸率
凱利值 :  勝率-(敗率/盈虧比)
風險值 :  每筆可承受風險／波動率
評價值 :   風險值*期望值 or 風險值*凱利值
MDD   :   淨值最大跌幅
RDD    :   淨值最低點回升距離

各項評價參數並無標準也無法最佳化，設定多寡視策略及投資人風險屬性而定，總的來說上架參數設定越低表示標準越寬鬆，進場會較積極，參數設定越高則進場較保守，若無頭緒可依下列設定值作為參考，再依據個人喜好進行微調

波段策略
期望值 :  ​0.3
凱利值 :  0.2
風險值 :  0.4
評價值 :   0.1

當沖策略
期望值 :  0.45
凱利值 :  0.3
風險值 :  0.45
評價值 :   0.2

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內建參數設定-注意事項

特別注意，當設定完MDD與RDD後，並須同步在指標上設定，設定參數與介面上定一樣才不會錯誤

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自訂評價參數

步驟一

將開關開啟(每個策略管理群組都能獨立切換自訂或內建)，系統會將所有評價名稱改為EV1~EV4

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步驟二

​Multicharts 串接元件資料夾內匯入自訂函數.pla檔

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步驟三

​使用@CT_SetEvaluationRule指標編寫公式，將公式值帶入EvaluationX欄位編譯後即可使用

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步驟四

在Multicharts圖表掛上@CT_SetEvaluationRule指標，並設定參數如下圖所示需與 @CT_ImportantMessageV2指標內參數設定一致
以上四步驟就能自訂屬於自己的評價方式

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排序項目

關閉狀態​，策略管理清單以【持倉口數】由大至小排序

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開啟狀態，策略管理清單以【排序項目】數值由大至小排序

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名次下單

開啟名次下單，策略管理清單會將名次內資料圈存起來，名次內進行統計，名次外只更新不進行下單統計，並在排序欄位以反紅標示

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先佔進場權方式一

名次下單＋關閉排序，將排序功能關閉就會依照持倉口數由大到小排列，名次外策略進場會先偵測名次內有無空手策略可替換，所以當名次內沒持倉策略會被名次外有持倉策略給替換，這樣就能讓最早進場策略進行交易，也就是進場價格較佳的策略先佔近場權
◆特別說明，先佔進場權的最終結果不一定比晚進場好，有可能先進場策略因為停損機制先止損出場，請針對策略屬性來使用這功能

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先佔進場權方式二

名次下單＋均價排序，是以均價作為競換排序項目，當名次外策略進場會先替換名次內空手策略，特別注意這２項先佔機制當名次內所有策略都有持倉，名次外在場策略不管價格再低也不會競換名次內有持倉策略，這機制確保名次外持倉無限替換導致異常進出交易

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圈存競換(生態池系統)

當開啟篩選名次下單時，動態上下調整名次會影響持倉變化若頻繁替換會導致過多非必要之交易，所以在調整過程特別重要，CT特別針對此狀況設計了圈存競換功能，也就是第一次設定後先把名次內策略圈存起來，名次內與名次外策略區分管理，當名次外策略評價分數高於名次內同時符合空手策略才會進行競換，這樣一來名次內策略評價分數排名可以維持，競換後也不會影響持倉狀況
◆名次下單競換策略能提早讓過度最佳化策略提早被發現並剔除，不用等到被動MDD才下架
◆圈存競換擁有2層淘汰機制，第一層 上下架機制，第二層圈存競換，不再擔心策略失效問題，2層機制自動產生優劣替換生態池系統

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圈存功能

開啟名次下單，系統將名次內圈存，設定後就無法透過排序項目來調整順序，除非解除下單名次開關，不然一律依照競換功能進行調整

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自動復歸

某些情況我們想將持倉策略強制手動下架平倉，並且讓策略空手後再度恢復到上架區，以往都需要人工等待並手動執行上架，現在可以利用自動復歸功能，讓這項工作交給系統自動完成，開啟自動復歸，當下架區策略權重欄位等於【0】表示手動下架狀態，系統針對手動下架策略進行監控，當策略空手時，會自動幫你恢復上架，前提須要符合上架條件

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特殊上架

上架參數介於臨界值時很容易出現策略忽上忽下，若是有持倉就會造成不斷進出場，為了避免該現象可使用特殊上架功能，當策略下架狀態須符合【空手】、【多翻空】、【空翻多】才會自動上架
◆符合條件上架，策略一律以最後一名進入上架區，透過排序與競換機制進行調整

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連續下單

CT在風控上針對不明原因連續下單，有一套機制，可以設定幾秒內連續下【4筆單】就判斷異常下常，可透過軌跡滑塊進行秒數設定，系統會針對每筆策略進行監控，當異常時上架區策略會自動下架，在下架欄位以【-1】下表示，連續下單狀態系統只會更新資料不會再進行上架，待手動解除狀態才會恢復正常

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連續下單通報

透過APP通知設定的Line & Telegram帳號進行簡訊通知，並可在即時訊息查看異常明細

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解除狀態

連續下單異常排除後，在下架區介面點選【-1】欄位，按右鍵【解除異常】上下架欄位將恢復為【0】