CT策略管理系統 - 下單設定

下單設定介面涵蓋下單方式、下單比例(槓桿)、下單商品、商品交易時段等項目

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整合式說明

將多策略口數加總後進行送單，例如策略同時觸發 1 口、 2口、-1口，三筆交易訊號加總口數為2口，以總口數送單，如果多筆策略同時間觸發進場，以上面的例子就會發生同時間1多1空產生非必要交易，不但多繳手續費還會造成滑價虧損，加總後送單方式可以改善這問題，使用整合下單並不考慮比例(槓桿)，策略加總有幾口就下幾口，多組策略交易需要準備較多保證金，接下來介紹介面上有那些需要注意

切換整合下單

關閉狀態為整合方式下單
下單設定介面字體以【藍色】顯示
管理介面在整合口數欄位【反淡黃標示】
監控器權重字體變更為【整】、績效 顯示包含 【近筆交易損益變化圖】、【勝率】、【盈虧比】、【總獲利金額】

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整合下單-​最大口數

整合下單欄位顯示群組所有策略可下最大口數，開啟自動交易，系統會執行一次策略最大口數計算

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整合下單​-最大口數計算方式

使用名次下單可以限制整合最大可下單口數

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整合下單-上架策略不足名次

當上架數量不足名次時，系統將自動統計名次內最後一筆資料最大口數 x  名次，這機制防止因為上架不足導致資金比例異常飆高
◆若使用手動輸入策略資金將不受此口數變化

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整合下單-無上架策略

無上架策略，系統將自動將最大口數歸零，等待有策略上架在依據條件重新統計下單比例

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比例式說明

​當策略一定數量時，往往需要準備更多資金才能運行，門檻太高讓程式交易投資人無法運用多策略組合所帶來的優勢，為此CT在【下單設定】選單 設計了資金比例下單功能，透過本金與策略所需資金合理算出資金比例(槓桿)，以該比例乘上目前口數(註1)就可算出當下資金所能下單的合理口數，這樣不但能隨著本金變化自動調整下單比例達到合理槓桿(註2)也能使用較小資金運行多組策略，接下來介紹如何設定。

註1:假設比例0.1，當下策略群下單口數為+5口，+5 x 0.1 四捨五入會成交+1口。
註2:透過比例巧妙計算合理槓桿口數當資金水位較低時下較小部位反之資金較多時可以自動調整這樣一來即便策略增加也不用擔心資金問題
◆【資金分配】與【資金管理】績效選擇是獨立運行，在設定可以自由搭配​

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切換比例下單

開起狀態為比例方式下單
下單設定介面字體以【藍色】顯示
管理介面在比例口數欄位【反淡黃標示】
監控器權重字體變更為【比】、績效 顯示包含 【近筆交易損益變化圖】、【勝率】、【盈虧比】、【總獲利金額】

比例下單-​最大口數

比例下單欄位顯示群組所有策略可下最大口數，開啟自動交易，系統會執行一次策略最大口數計算
比例最大口數計算方式 : 整合最大數 * 下單比例，例如下圖所示 40 * 0.06 = 2

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比例設定-策略資金

資金比例 = 投入資金 / 策略資金   ，所以第一步我們必須先計算出這些策略需要多少資金才能運作，例如 保證金 + 2倍MDD、2倍保證金 + MDD等等，設定方式如下 :
【單口金額】 : 設定單口策略需要多少保證金，依據整合最大口數計算 總資金單口金額 * 整合最大口數
【自訂金額】 : 自行輸入策略總需求資金
◆下圖箭頭開啟為單口金額模式

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◆下圖箭頭關閉為自訂金額模式

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比例設定-投入資金

以下圖為例，資金分配選單已設定好總資金與分配方式並選擇受支配群組，當勾選開關開啟，下單設定選單中【投入資金】欄位就與分配資金同步，藉由每筆交易總本金增減，即時修正投入資金，讓比例隨資金水位縮放，當資金變少時能下的口數就自動縮小，反之資金不斷增加，可承受的風險與下單口數也能動態放大，依據總淨值來調整下單比例也就是在資金層級做到部位縮放

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獨立運作不受分配

有些策略屬性並不適合資金分配所支配，例如釣魚策略 或模擬測試  ，只要將【群組關閉】，投入資金欄位就可以手動輸入，藉由手動輸入本金方式調整適合的比例，獨立本金部分不受支配所以比例是固定不會變動

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比例最大可下單口數

設定最大可下口數，可以直接在比例下單欄位輸入你要的口數，系統會自動幫你計算正確的資金比，順帶一提，整合下單是無法跟比例下單一樣自行輸入最大口數，因為整合最大口數是從策略清單Max欄位統計總口數，整合想設定最大口數可以利用名次下單來達成

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比例上限

交易過程淨值變化可能不斷增加下單比例或一些誤操作導致資金比例飆高，為防止突發狀況以及能自訂比例最高上限，在比例上限欄位可使用下拉選單自行挑選上限值

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交易商品

在帳戶登入選單有介紹，將每個群組都設定好交易商品，就可取得真實倉位並比對策略當下交易狀況，帳戶登入選單有匯整商品明細，商品明細是依據各家劵商所提供商品代碼，因為家劵商商品代碼略有不同，在切換不同劵商後請務必重新設定商品代碼

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自訂商品代碼

商品清單有國內、國外期貨熱門交易商品，並無股票期貨，系統內提供自訂商品進行變更交易代碼，點擊設定小圖示開啟【輸入商品代碼】介面進行設定，代碼至需輸入英文代號無須日期代碼

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商品幣別

交易商品若非以台幣計價，這時候就需要將商品損益換算成台幣，帳戶登入取得海外期貨權益數皆以約當台幣計算，所以即時取得匯率就格外重要，系統提供匯率時即資訊設定，每小時取得台灣銀行現金買入價
海外期貨損益計算公式 = 價差 * 商品一大點金額 * 匯率

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不交易時段

CT在整個交易過程扮演中樞統計調度分配之角色，接受前端Multicharts訊號，彙整後再轉送訊號至下單機，風控機制設定在前端讓管控提早執行，減少後端下單受到嚴重傷害，也就是風控層層把關將交易可能發生的異常狀控都事先預防可大大降低系統性風險，近期閃崩發生在開盤時段，開盤前幾分鐘量價結構並不完整較容易發生價格快速滑落並在短時間內立即恢復正常價格等現象也稱閃崩，CT新增不交易時段來規避閃崩易發時段，雖然設計初衷是要規避但如果真崩跌這樣可能造成延遲交易，所以這功能是否開啟請投資人自行評估。