CT策略管理系統 - 資金分配

程式化交易相當重要的一個環節，在跨出單商品往多商品發展時尤其重要，簡單來說當有2個投資市場時我們往往以等量分配投資資金，等量分配會遇到幾項問題:
1. 投資標的不管淨值變化槓桿都一樣，當虧損時淨值縮減但下單部位不變，這樣讓資金處於更高風險中，很容易受到更大傷害而出場，當獲利時淨值增加但下單部位不變，單注交易時間拉長往往無法獲利反而損失成本。
2. 績效較差時資金無法轉向績效動能較佳商品，資金使用效率較差，資金閒置或處於虧損狀況卻無法即時調整資金比重讓虧損不斷放大。
3. 淨值無法隨損益變化來調整下單比例，虧損時無法即時調降資金比重讓投資標的下單比例調降，獲利時調升資金比重。
以上問題CT都已克服，CT統籌總本金依各管理商品之績效來分配投入本金，每一筆交易後立即運算調整，接下來介紹動態資金分配三項要素 :

本金設定方式

即時權益

劵商API取得當下權益數，，淨值更新方式如下 : 
【API成交回報】
【倉位確認】CT策略管理系統將在成交5秒後，進行實倉部位確認(Double Check)並同步最新權益數金額

手動輸入

初始本金手動輸入，淨值更新方式如下 : 
【比例式下單】 :  每筆交易當下紀錄Multicharts回傳之報價，以【價差 * 一大點金額 * 匯率】 方式統計金額(約當台幣)
【整合式下單】 : 是透過Multicharts回傳每支策略當下損益金額之加總
​
◆【看大作小】請使用手動輸入總本金，例如30w做小台換算總本金 = 120w (30 * 4倍槓桿)
◆ 比例損益 & 整合損益皆無含手續費與滑價，用意是在沒有外部變數下(手續費 & 滑價)相同統計基礎下取得乾淨績效，每群組統計出勝率、平均盈虧比作為資金分配之依據
◆ 每筆交易系統都會記錄比例損益 & 整合損益，作為日後分配功能用

---

本金分配方式

動態權重

資金權重可以選擇整合損益績效或比例損益績效做為分配之依據，並取【盈虧比與勝率】進行加權統計，計算每個管理群組所能獲得多少權重，例如下圖所示，選擇整合損益績效做為資金權重分配，這時候所有群組數據都會被切換整合績效，依據盈虧比與勝率，計算出所有群組可分配權重，例如群組2就分配到47%權重這，只要本金變化就會重新計算各組權重來達到動態分配效果

​◆本機端資料庫需要有交易紀錄後才有數據可進行分析，使用CT策略管理系統初期並無數據，建議先以固定權重分配方式模擬交易一段時間後再使用

---

固定權重

多少群組平均分配權重，也就是等量分配資金，使用固定權重分配，本金改變一樣會進行重新分配

---

動態權重注意事項

在下單設定章節有提到，使用動態權重功能監控器績效數據不會因為切換下單方式而改變績效數據，績效數據用於動態權重分配之重要數據，所以動態權重與下單方式是獨立運行，想讓資金分配較積極，可以使用比例下單搭配整合損益來分配資金

---

分配群組設定

目前提供8組獨立管理介面，各別管理不同屬性或商品，開啟/關閉來啟動是否受本金支配

---

系統報表紀錄但不列統計

手動上下架或刪除策略所產生之績效，並非策略真實表現，如果列入計算會導致資金分配不真實(有雜訊)，為了不讓手動交易干涉策略表現，我們將產生之績效紀錄下來但不列入統計內，在報表勝負欄位標示【0】表示手動交易不列入勝負計算